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汇添富上证综合指数:2021年第3季度报告
发布日期:2022-01-19 03:26   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009年07月01日)起3个月,建仓期结

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:

  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

  二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

  四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

  综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  三季度经济增速初步放缓,短期影响因素包括疫情、双减、双控等供给约束;同时需求端房地产投资和销售也都在继续降温。外需仍保持强劲,但明年上半年出口或将出现回落压力。7、8月消费受疫情影响较为明显,除地产外的固定资产投资有所改善,生产端数据略不及预期。9月份,根据国家统计局数据,制造业采购经理指数为49.6%,低于上月0.5个百分点,受高耗能行业景气水平较低等因素影响,制造业PMI降至临界点以下;非制造业商务

  活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和51.7%,高于上月5.7和2.8个百分点,重回

  9月末央行三季度货币政策委员会例会对于经济的定调也是相对更偏谨慎。国内货币政策预计保持合理适度、流动性合理充裕,保持社融规模。政策继续强调跨周期,统筹考虑今年下半年和明年的经济形势,下半年货币有继续放松的空间。四季度专项债继续发行,信用收缩渐入尾声即将进入筑底阶段,年底财政支出进度可能加快,明年初基建投资有望小幅改善。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾,影响也较为有限。

  三季度权益市场整体经历了调整,板块出现明显的分化,周期板块领跑,消费、医药板块则整体回调。随着“碳达峰、碳中和”持续推进,新能源产业链进入政策密集和快速增长阶段,后续行业增速可能超预期;煤炭供需紧平衡状态趋强,能源、工业品延续上涨趋势。四季度,叠加经济增速下行压力和流动性边际放松,市场或以偏震荡的结构性行情为主。

  汇添富上证综合指数基金是跟踪上证综合指数的基金产品,覆盖面广、结构均衡,是权益资产的基础性配置工具,在投资运作上将严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。

  报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.85%。同期业绩比较基准收益率为-0.59%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。